向向 法信用うち 滞化券証再他権等人関機スリト方合−合−融業債 のー方方デ性性ン然然−−−−−−−−−3.信用リスクに関する事項(リスク・ウェイトのみなし計算または信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクス(1)信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高及び主な種類別の内訳地域別(単体)ポージャー及び証券化エクスポージャーを除く)信用リスク等に対する所要自己資本の額地域別(連結)エクスポージャー区分合 計地域区分国国2022年度末2023年度末2022年度末2023年度末2022年度末2023年度末2022年度末2023年度末2022年度末2023年度末2022年度末2023年度末2022年度末2023年度末558−558内2,320,1822,353,4841,742,5961,803,288外−計2,362,5402,403,4651,742,5961,803,28842,357エクスポージャー区分合 計地域区分国国2022年度末2023年度末2022年度末2023年度末2022年度末2023年度末2022年度末2023年度末2022年度末2023年度末2022年度末2023年度末2022年度末2023年度末558−558内2,320,3672,353,6591,742,5961,803,288外−計2,362,7242,403,6391,742,5961,803,28842,3572022年度末リスク・アセット（注1）ク（A）1,199,437標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャー(注3)1,188,534ソ ブ リ ン 向 け（注4）220金け96,610事け38,009中小企業等・個人向け795,724抵当権付住宅ローン211,097不動産取得等事業向け531延（注5）410（注6）そ45,930証券化エクスポージャー10,902（）(−)リスク･ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー（注7）9,010ルック・スルー方式（注8）8,283マ式−式（250％）（注9）蓋727蓋式（400％）（注9）−フォールバック方式(1,250％）−経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額−他の金融機関等の対象資本等調達手段に係るエクスポージャーに係る−経過措置によりリスク・アセットの額に算入されなかったものの額CVAリスク相当額を８％で除して得た額（注10）−中央清算機関関連エクスポージャー（注11）−オペレーショナル・リスク（注12)（B）32,898リスク・アセット、総所要自己資本の総額 (A)＋(B)(C)1,232,336(注1)「リスク・アセット」とは、貸借対照表に記載された資産（債務保証見返を除く）に、その種類あるいは取引相手の信用リスクの度合いに応じて設定されたリスク・ウェイトを乗じて算定した貸出金等取引（注1）76,91633,757110,67349,980貸出金等取引（注1）76,91687,97933,75736,475110,673124,45449,980単 体2023年度末所要自己資本リスク・アセット（注2）（注1）47,9771,233,00147,5411,223,245220889,4483,86444,3341,520814,71931,828223,8848,443531217791649,3271,8379,756436(−)(−)9,2023608,486331−−71429−−−−−−−−−−−−1,31533,05849,2931,266,060債 券店頭デリバティブ取引87,97936,475124,454債 券店頭デリバティブ取引2022年度末所要自己資本リスク・アセット所要自己資本（注2）（注1）49,3201,199,63348,9291,188,730220896,6103,57738,0091,773795,72432,588211,0978,955531214103146,1261,97310,902390(−)(−)9,0103688,283339−−72728−−−−−−−−−−−−1,32232,68050,6421,232,313（注2）（注1）47,9851,233,18847,5491,223,432220889,4483,86444,3341,520814,71931,828223,8848,443531217791649,5141,8459,756436(−)(−)9,2023608,486331−−71429−−−−−−−−−−−−1,30733,09549,2921,266,284複数の資産を裏付とする資産（ファンド等）その他の資産等（注2）5,403−−8,600−14,004495,266−495,2666,46413,50519,969複数の資産を裏付とする資産（ファンド等）その他の資産等（注2）5,4038,60014,004(注1)エクスポージャー区分の「貸出金等取引」は、コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ・バランス取引を含みます。(注2)エクスポージャー区分の「その他の資産等」とは、現金、預け金、有形・無形固定資産等です。(注3)エクスポージャー区分の「延滞エクスポージャー」とは、元本または利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞しているエクスポージャーです。(注4)CVAリスク相当額及び中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。495,450−495,4506,46413,50519,969連 結2023年度末リスク・アセット所要自己資本（注2）49,32748,93783,5771,77332,5888,95521311,980390(−)368339−28−−−−−−1,32350,651延滞エクスポージャー（注3）455,752−455,752299−299延滞エクスポージャー（注3）455,927−455,927299−299額のことです。なお、当金庫では、適格格付機関の格付等に応じて設定されたリスク・ウェイトを使用する「標準的手法」を採用しています。貸借対照表に記載されないコミットメントや金利関連取引等にも信用リスクをともなうものがあります。上記同様、リスク・ウェイトを使ってリスク・アセットを計算することとなっています。なお、貸借対照表に計上している労働金庫が行う債務保証の見返勘定はオフ・バランス取引として取扱うことになっています。当金庫のオフ・バランスに係るリスク・アセットの額の大半は、公的な代理業務に付随して発生する債務保証に関係するものです。(注2)所要自己資本＝リスク・アセット×４％(注3)「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）ならびにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額等、リスクにさらされている資産等の金額のことです。(注4)「ソブリン」とは、中央政府、中央銀行、政府関係機関等のことです。(注5)「延滞債権」とは、元本または利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞しているエクスポージャーのことです。(注6)標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャーのうち「その他」とは、取立未済手形、出資等です。(注7)「リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー」とは、ファンド向けエクイティ出資について、エクスポージャーそのもののリスク・ウェイトが判定できない場合の取扱いです。当金庫では、「ルック･スルー方式」により、リスク量を算定しています。(注8)「ルック・スルー方式」とは、エクスポージャーの裏付けとなる資産等に関する情報が一定の要件を満たした場合に適用が認められるものです。この方式では、その裏付けとなる資産等を当金庫自身が保有しているものとみなし、次の計算により算出される割合をリスク・ウェイトとして用います。ルック･スルー方式＝裏付けとなる資産等を実際に保有する事業体の総資産の額(注9)「蓋然性方式」は、「ルック・スルー方式」「マンデート方式」が適用できない場合に用いられる方式です。この方式では、エクスポージャーのリスク・ウェイトが250％または400％であるという蓋然性が高いと推測する等の場合において、250％または400％をリスク・ウェイトとして用います。(注10)「CVAリスク」とは、クレジット・スプレッドその他の信用リスクに係る指標の市場変動により、CVA（デリバティブ取引について、取引相手方の信用リスクを勘案しない場合の評価額と勘案する場合の評価額との差額）が変動するリスクのことをいいます。(注11)「中央清算機関関連エクスポージャー」とは、デリバティブ取引等の中央清算機関（CCP）に対して発生するエクスポージャーのことで、担保等例外を除き、原則として信用リスク・アセット額の計算が必要となりました。(注12)「オペレーショナル・リスク」とは、業務の過程、役職員の活動若しくはシステムが不適切であること、または外生的な事象により損失を被るリスクのことです。当金庫では、基礎的手法により、リスク量を算定しています。(基礎的手法の算定方法)オペレーショナル・リスク＝粗利益（直近３年間のうち粗利益が正の値）×15％×12.5裏付けとなる資産等の信用リスク･アセットの額直近３年間のうち粗利益が正の値であった年数(単位:百万円)(単位:百万円)(単位:百万円)26
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